让我明白了风险控制的重要性？240控台编程储存沪深300指数巩固拟任基金司理姜鹏看来，接连安靖的逾额收益技能是量化投资的主题。特别对待指数巩固基金而言，首要宗旨是正经掌管跟踪偏差，正在此根蒂上，力图增厚基金的收益。

　　姜鹏默示要做“有逻辑的量化投资”，即寻找数据背后的逻辑，寻找股票价钱长久上涨驱动力与短期滋扰要素，构修量化模子。从长久维度来看，应对照预测愈加主要。站正在目下时点，姜鹏以为，沪深300指数估值处于史乘相对低位，装备性价对照高。

　　姜鹏本科卒业于中邦邦民大学经济学专业，考虑生接连攻读数目经济学，这为他后续走上量化投资之道打下坚实根蒂。“卒业后，我曾正在一家投资公司负担基修项宗旨实地调研和投资可行性领会，深切走访了豪爽企业。我浮现，数据并不是冷飕飕的，它的背后是有底层逻辑的。”

　　投资人彼得·林奇对姜鹏的影响颇大。彼得·林奇的“投资秘籍”是特长从寻常生涯中浮现优质标的。比方，他会审慎妻子和女儿的购物民俗，从而发现出紧身衣的投资机缘。姜鹏从中看到的是彼得·林奇对常识的爱戴。

　　2015年，姜鹏走上量化投资考虑之道。量化投资要与豪爽数据打交道，此前的职责体验让他更为闭心数据背后的逻辑，用他的话说：“要做有逻辑的量化投资。”入行初期，商场的大幅轰动也让姜鹏绷紧危急束缚的弦。

　　“正在商场轰动期入行实在是一件对照庆幸的事件，让我明了了危急掌管的主要性，同时愈加敬畏商场。这也决心了我的投资风致——掌管好产物回撤后，再去获取逾额收益。”体验众轮商场牛熊转换，姜鹏浮现，任何因子都有适合的商场境况，从中长久维度来看，应对照预测愈加主要。

　　这也让姜鹏更崇拜长久投资逻辑。“咱们以基础面因子为主，重视公司的市盈率、赢余技能、运营出力等，以量价、往还类因子为辅，以长久逻辑为根蒂，最终宗旨是争取可接连的逾额收益。这也是咱们量化团队的团体投资宗旨，相较短期跑得速，咱们生机跑得更久少少。”

　　就全部的量化投资框架而言，姜鹏搭修起“主题+卫星”体例。全部来看，众因子选股模子是主题股票投资政策之一，苛重用于危急束缚，剔除危急较大的股票，精选股票组合，掌管危急大白和跟踪偏差。“卫星”则席卷盈利、价钱、景气、生长、变乱驱动等政策。

　　“商场处于动态变动中，构修低联系性政策，同时引入文技术会等呆板进修手艺，众维度对守旧逻辑举行修正，有利于进步逾额收益的安靖性，低落组合的团体震动。”姜鹏说。

　　拟由姜鹏束缚的中信沪深300指数巩固基金将正在11月29日发行，讲及正在目下时点构造沪深300指数巩固基金的原故，姜鹏默示，沪深300指数集会A股主题资产，生长价钱风致兼备，而且目下估值较低，或处于高性价比的装备区间。同时，近期利好战略蚁集推出，众重主动要素露出。别的，中信保诚基金也正在连续完整量化产物线，为投资者供给愈加富厚的装备东西。

　　“正在基金的束缚上，咱们苛重诈欺众因子模子苛控危急。从众因子模子的过往运作处境来看，持仓正在市值、贝塔、动量、滚动性、生长等维度大白较低，长久显露相对较为安靖。”姜鹏说。

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