有自己稳定交易系统或者策略了！下载mt4交易软件另一种是扫除史书数据后下载1分钟数据。然后由一分钟数据转化成各时段数据。

　　如许就把报价造成了同一规格，有点像指数，日后做波幅斗劲，或者闭联性剖判，以至自界说美元指数都绝顶便当。

　　我是均线计谋等相对简陋的计谋，很好做。这块不明确你的计谋是什么，能够答复我再添补。

　　然后正在一个完备信号区间如开仓平仓之间拣选报价最大值和最小值，以及对应日期时候和区间数值计数。

　　通过与开仓平仓代价筹划，就能够得出最大浮盈浮亏，区间波幅，持仓时候等紧急数据。

　　然后，由于你要做众种类回测，这生计一个众种类持仓的共振危险题目。因而还要做一件事。

　　依照开平仓信号和逐日最高最低收盘价，能够筹划出单日最大浮亏浮盈，以及收盘节点的盈亏境况。

　　筹划竣事后你就取得了每一个种类的每一个往还日是否持仓，最大浮盈浮亏，收盘盈亏等数据。

　　给百般类修设一个初始投资额，依照点数与实质点值，转换成以美元计价的盈亏额。如许就能够得出对应初始投资额的单种类逐日净值数据以及单日浮盈浮亏等。

　　有了这个初始投资额又有一个好处，即是你能够依照净值变动，而厘革后期的开仓头寸量了--------即使有这个必要的话。

　　对净值天生弧线图的话即是一个以日为单元的净值图。即使加上单日浮盈浮亏数据，就能够天生以日为单元的账户净值K线图。

　　创修一个日期时候列，然后创修百般类净值列。创修百般类单日最大浮盈列，最大浮亏列，收盘盈亏列。

　　用户正在IAI Trade，可免费利用彭博数据、杜卡斯贝数据、独有的墟市众空作为数据，来回测搜检EA计谋，并正在线调优。IAI Trade又有打通模仿、实盘往还往还，当用户利用IAI Trade”可视化计谋天生器“0代码天生EA后，可与模仿、实盘账户绑定

　　能够愚弄ZeroMQ，RabbitMQ或者形似的音书部队体例斥地个轻量级API，如许能够把MT4的史书数据直接导入Python或者R。Python或者R有许众能够跑回测的包能够挪用，有的稍加批改就能够用。

　　如许的好处：1. 即使从第三方数据回测，第三方数据可能率和你用的MT4 broker供给的数据源泉于分歧的LP，如许跑出来回测结果没什么意旨；2. 手动从MT4手动下载csv做事量太大，费时费劲，并且即使每天或者指望及时回测，这种方法基础没法达成； 3. 这种轻量级API弄好的话，后面计谋也能够通过Python/R斥地，代码达成比EA容易，并且有众量open source，许众包能够挪用，省时省力并且计谋就能够基于极少繁杂的数学模子，EA内里许众东西都得我方去写，全部斥地难度消重许众。

　　没做外汇，我只做期货，我方构修了数据库办事器，每天自愿搜集数据。然后用Matlab从数据库中拉数据，写回测顺序筹划。速率慢的话，就用C++写众线程回测顺序，速率能够进步许众倍，看电脑CPUhe

　　我方的计谋写成了EA，就一个种类一个种类的回测吧！MT4这个平台还不扶帮众种类同时沿途测的。MT4是用C++写成的，进修一下C++和极少数据组织算法，MT4上的EA就很容易写了的。有我方牢固往还体例或者计谋了，就写个顺序，很好的。

　　用插件就能够了，只是这种软件平常欠好找，大批是要付费的，用MT4加载插件，然后就能够修设回测的时候、周期和种类了，我我方常用的是如许的。

　　MT4别希望了，你写的EA逻辑都很繁杂，即使用EXCEL数据再来写一遍，我局部感应很烦杂，由于你要修树一个遍历轮回一共开仓、平仓的逻辑。即使不嫌烦杂，用MT5写一套，然后测试

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